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期货基础知识第九章《股指期货及其他权益类衍

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  1.假设6月30日为6月期货合约的交割日,年利息率r为5%,年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1 400点,借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单边计算法,4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为( )点。

  2.3月10日,某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元,但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨,该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点,每点的乘数为300元,A、B、C三只股票的B系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日,则该机构需要( )6月到期的股指期货。

  2.B【解析】投资者在未来计划持有股票组合,担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升应买入股指期货。三只股票组合的系数=l 5×l÷3+1.3×l÷3+0.8×1÷3=1.2;应该买进股指合约数=×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=1.2×3 000 000/(1 500×300)=8(手)。

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