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期货基础知识第六章《期权》试题及答案解析—

  【摘要】为帮助考生们顺利备战2018年期货从业资格考试,环球网校期货频道小编整理发布“期货基础知识第六章《期权》试题及答案解析—多选题”的试题资料,希望大家认真练习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。

  1.AB【解析】按期权买方行权时间规定的不同,可将期权划分为欧式期权和美式期权。按照买方行权方向的不同,可将期权分为看涨期权和看跌期权。

  2.ABC【解析】场外期权交易除A、B、C特点外还有形式灵活、规模巨大、交易对于机构化的特点。

  3.ABCD【解析】期权多头可以开仓买入看涨期权,也可以开仓买入看跌期权。期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式了结头寸,也可以持有至合约到期。

  4.CD【解析】标的资产价格上涨,看跌期权价格下跌。而到期期限的增加对欧式期权乖美式期权的影响是不一样的。故A、B不符合题意。

  5.ABC【解析】期权空头头寸的了结方式:当期权多头行权时,空头必须履约,即以履约的方式了结期权头寸;如果多头没有行权,则空头也可以通过对冲平仓了结头寸,或持有期权至合约到期。

  6.ABC【解析】对买进看涨期权交易而言,随着合约时间的减少,时间价值会一直下跌。

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